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策略：纯信号模式（不定期换仓，止损止盈卖出后因子选股补仓） 股票池：沪深300+中证500（800+只） 止损-8% / 止盈+25% / 单只20% / 最多5只 5年回测：+371.7%，夏普0.82，年化21.3% 组件： - engine.py: 核心交易引擎 + 因子评分 + 数据管理 - scheduler.py: APScheduler定时调度 + HTTP状态接口 - trade_tool.py: 命令行工具 - config.json: 策略参数配置 - Dockerfile + docker-compose.yml: 容器化部署 日志系统： - 文件日志（按日轮转，保留90天） - SQLite: trades/daily_log/signal_log/system_log
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# A股纯信号量化交易系统
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## 策略说明
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纯信号交易策略（固定参数）：
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- **不做定期换仓**，只根据止损/止盈信号卖出
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- 卖出后立即因子选股补仓，每10天扫描补充新标的
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- 止损 -8% / 止盈 +25%
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- 单只仓位 ≤20%，最多持有5只
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- 股票池：沪深300+中证500（约800-900只）
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## 系统架构
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trading-system/
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├── config/
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│ └── config.json # 策略配置
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├── scripts/
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│ ├── engine.py # 核心交易引擎 + 因子评分
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│ ├── scheduler.py # APScheduler定时调度
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│ ├── trade_tool.py # 命令行工具
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│ ├── start.sh # Host模式启动
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│ └── docker-start.sh # Docker模式启动
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├── data/ # 运行数据（gitignore）
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│ ├── state.json # 策略状态（持仓/现金/净值）
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│ ├── trading.db # SQLite交易日志
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│ └── pool_codes.json # 股票池缓存
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├── logs/ # 运行日志
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│ ├── engine.log # 引擎日志（按日轮转，保留90天）
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│ ├── scheduler.log # 调度日志
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│ └── daily_YYYYMMDD.txt # 日终报告
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├── Dockerfile # Docker构建
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├── docker-compose.yml
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└── requirements.txt
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## 快速开始
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### Host模式（推荐NAS使用）
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```bash
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# 启动调度器（后台运行）
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nohup bash scripts/start.sh > logs/startup.log 2>&1 &
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# 或手动运行一天
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python3 scripts/trade_tool.py run --date 20260403
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```
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### Docker模式
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```bash
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# 构建 & 启动
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bash scripts/docker-start.sh
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# 查看日志
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docker logs -f trading-signal
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```
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### 命令行工具
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```bash
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# 查看状态
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python3 scripts/trade_tool.py status
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# 初始化（重置资金）
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python3 scripts/trade_tool.py init --cash 100000
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# 手动买入
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python3 scripts/trade_tool.py buy 600519.SH --price 1700 --qty 100
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# 手动卖出
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python3 scripts/trade_tool.py sell 600519.SH --price 1750
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# 交易历史
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python3 scripts/trade_tool.py history --limit 20
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# 净值曲线
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python3 scripts/trade_tool.py nav
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```
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## 定时任务
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| 时间 | 任务 | 说明 |
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| 09:00 | 盘前准备 | 刷新股票池 |
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| 9:30-14:30 | 每30分钟 | 止损止盈检查 + 补仓 |
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| 15:10 | 日终报告 | 更新收盘价 + 生成报告 |
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| 周六 10:00 | 周报 | 本周交易统计 |
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## HTTP接口
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- `http://localhost:8888/status` — JSON状态
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- `http://localhost:8888/report` — 文本报告
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## 日志系统
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### 文件日志
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- `logs/engine.log` — 每日轮转，保留90天
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- `logs/daily_YYYYMMDD.txt` — 每日报告
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### SQLite日志表
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| 表名 | 内容 |
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| trades | 交易记录（买卖方向/价格/盈亏/原因） |
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| daily_log | 每日净值快照 |
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| signal_log | 信号记录（买入评分/卖出原因） |
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| system_log | 系统事件日志 |
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### 查询示例
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```python
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import sqlite3
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db = sqlite3.connect('data/trading.db')
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# 最近交易
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db.execute('SELECT date,name,direction,qty,price,pnl,pnl_pct,reason FROM trades ORDER BY id DESC LIMIT 10').fetchall()
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# 净值曲线
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db.execute('SELECT date,total_nav,return_pct FROM daily_log ORDER BY date').fetchall()
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# 交易胜率
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db.execute('SELECT COUNT(*), SUM(CASE WHEN pnl>0 THEN 1 END) FROM trades WHERE direction="sell"').fetchall()
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```
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## 配置说明
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`config/config.json`:
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```json
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{
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"initial_cash": 100000, // 初始资金
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"position": {
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"max_position_pct": 0.20, // 单只上限20%
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"max_holdings": 5, // 最多5只
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"top_n_buy": 3 // 每次最多买3只
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},
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"exit": {
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"stop_loss_pct": -0.08, // 止损-8%
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"take_profit_pct": 0.25 // 止盈+25%
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},
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"scan": {
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"interval_days": 10, // 10天扫描间隔
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"factor_pool_size": 50 // 因子Top N
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}
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}
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```
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## 因子评分
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10维纯量价因子：
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| 因子 | 权重 | 方向 |
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| 历史波动率(20日) | 20% | 低波动好 |
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| ATR比率 | 18% | 低ATR好 |
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| 量比(5/20日) | 10% | 缩量好 |
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| 放量突破 | 8% | — |
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| MACD柱趋势 | 6% | — |
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| 60日动量 | 4% | 低动量好 |
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| MA20斜率 | 4% | — |
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| RSI(14) | 10% | 低RSI好 |
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| MA距离 | 10% | 均线下方好 |
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| 换手率 | 10% | 适中好 |
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## 回测表现（5年）
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| 指标 | 数值 |
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| 总收益 | +371.7% |
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| 年化收益 | 21.3% |
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| 最大回撤 | -35.0% |
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| 夏普比率 | 0.82 |
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