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策略：纯信号模式（不定期换仓，止损止盈卖出后因子选股补仓） 股票池：沪深300+中证500（800+只） 止损-8% / 止盈+25% / 单只20% / 最多5只 5年回测：+371.7%，夏普0.82，年化21.3% 组件： - engine.py: 核心交易引擎 + 因子评分 + 数据管理 - scheduler.py: APScheduler定时调度 + HTTP状态接口 - trade_tool.py: 命令行工具 - config.json: 策略参数配置 - Dockerfile + docker-compose.yml: 容器化部署 日志系统： - 文件日志（按日轮转，保留90天） - SQLite: trades/daily_log/signal_log/system_log
4.4 KiB
4.4 KiB
A股纯信号量化交易系统
策略说明
纯信号交易策略（固定参数）：
- 不做定期换仓，只根据止损/止盈信号卖出
- 卖出后立即因子选股补仓，每10天扫描补充新标的
- 止损 -8% / 止盈 +25%
- 单只仓位 ≤20%，最多持有5只
- 股票池：沪深300+中证500（约800-900只）
系统架构
trading-system/
├── config/
│ └── config.json # 策略配置
├── scripts/
│ ├── engine.py # 核心交易引擎 + 因子评分
│ ├── scheduler.py # APScheduler定时调度
│ ├── trade_tool.py # 命令行工具
│ ├── start.sh # Host模式启动
│ └── docker-start.sh # Docker模式启动
├── data/ # 运行数据（gitignore）
│ ├── state.json # 策略状态（持仓/现金/净值）
│ ├── trading.db # SQLite交易日志
│ └── pool_codes.json # 股票池缓存
├── logs/ # 运行日志
│ ├── engine.log # 引擎日志（按日轮转，保留90天）
│ ├── scheduler.log # 调度日志
│ └── daily_YYYYMMDD.txt # 日终报告
├── Dockerfile # Docker构建
├── docker-compose.yml
└── requirements.txt
快速开始
Host模式（推荐NAS使用）
# 启动调度器（后台运行）
nohup bash scripts/start.sh > logs/startup.log 2>&1 &
# 或手动运行一天
python3 scripts/trade_tool.py run --date 20260403
Docker模式
# 构建 & 启动
bash scripts/docker-start.sh
# 查看日志
docker logs -f trading-signal
命令行工具
# 查看状态
python3 scripts/trade_tool.py status
# 初始化（重置资金）
python3 scripts/trade_tool.py init --cash 100000
# 手动买入
python3 scripts/trade_tool.py buy 600519.SH --price 1700 --qty 100
# 手动卖出
python3 scripts/trade_tool.py sell 600519.SH --price 1750
# 交易历史
python3 scripts/trade_tool.py history --limit 20
# 净值曲线
python3 scripts/trade_tool.py nav
定时任务
| 时间 | 任务 | 说明 |
|---|---|---|
| 09:00 | 盘前准备 | 刷新股票池 |
| 9:30-14:30 | 每30分钟 | 止损止盈检查 + 补仓 |
| 15:10 | 日终报告 | 更新收盘价 + 生成报告 |
| 周六 10:00 | 周报 | 本周交易统计 |
HTTP接口
http://localhost:8888/status— JSON状态http://localhost:8888/report— 文本报告
日志系统
文件日志
logs/engine.log— 每日轮转，保留90天logs/daily_YYYYMMDD.txt— 每日报告
SQLite日志表
| 表名 | 内容 |
|---|---|
| trades | 交易记录（买卖方向/价格/盈亏/原因） |
| daily_log | 每日净值快照 |
| signal_log | 信号记录（买入评分/卖出原因） |
| system_log | 系统事件日志 |
查询示例
import sqlite3
db = sqlite3.connect('data/trading.db')
# 最近交易
db.execute('SELECT date,name,direction,qty,price,pnl,pnl_pct,reason FROM trades ORDER BY id DESC LIMIT 10').fetchall()
# 净值曲线
db.execute('SELECT date,total_nav,return_pct FROM daily_log ORDER BY date').fetchall()
# 交易胜率
db.execute('SELECT COUNT(*), SUM(CASE WHEN pnl>0 THEN 1 END) FROM trades WHERE direction="sell"').fetchall()
配置说明
config/config.json:
{
"initial_cash": 100000, // 初始资金
"position": {
"max_position_pct": 0.20, // 单只上限20%
"max_holdings": 5, // 最多5只
"top_n_buy": 3 // 每次最多买3只
},
"exit": {
"stop_loss_pct": -0.08, // 止损-8%
"take_profit_pct": 0.25 // 止盈+25%
},
"scan": {
"interval_days": 10, // 10天扫描间隔
"factor_pool_size": 50 // 因子Top N
}
}
因子评分
10维纯量价因子：
| 因子 | 权重 | 方向 |
|---|---|---|
| 历史波动率(20日) | 20% | 低波动好 |
| ATR比率 | 18% | 低ATR好 |
| 量比(5/20日) | 10% | 缩量好 |
| 放量突破 | 8% | — |
| MACD柱趋势 | 6% | — |
| 60日动量 | 4% | 低动量好 |
| MA20斜率 | 4% | — |
| RSI(14) | 10% | 低RSI好 |
| MA距离 | 10% | 均线下方好 |
| 换手率 | 10% | 适中好 |
回测表现（5年）
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 总收益 | +371.7% |
| 年化收益 | 21.3% |
| 最大回撤 | -35.0% |
| 夏普比率 | 0.82 |