A股纯信号量化交易系统

策略说明

纯信号交易策略（固定参数）：

• 不做定期换仓，只根据止损/止盈信号卖出
• 卖出后立即因子选股补仓，每10天扫描补充新标的
• 止损 -8% / 止盈 +25%
• 单只仓位 ≤20%，最多持有5只
• 股票池：沪深300+中证500（约800-900只）

系统架构

trading-system/
├── config/
│   └── config.json          # 策略配置
├── scripts/
│   ├── engine.py            # 核心交易引擎 + 因子评分
│   ├── scheduler.py         # APScheduler定时调度
│   ├── trade_tool.py        # 命令行工具
│   ├── start.sh             # Host模式启动
│   └── docker-start.sh      # Docker模式启动
├── data/                    # 运行数据（gitignore）
│   ├── state.json           # 策略状态（持仓/现金/净值）
│   ├── trading.db           # SQLite交易日志
│   └── pool_codes.json      # 股票池缓存
├── logs/                    # 运行日志
│   ├── engine.log           # 引擎日志（按日轮转，保留90天）
│   ├── scheduler.log        # 调度日志
│   └── daily_YYYYMMDD.txt   # 日终报告
├── Dockerfile               # Docker构建
├── docker-compose.yml
└── requirements.txt

快速开始

Host模式（推荐NAS使用）

# 启动调度器（后台运行）
nohup bash scripts/start.sh > logs/startup.log 2>&1 &

# 或手动运行一天
python3 scripts/trade_tool.py run --date 20260403

Docker模式

# 构建 & 启动
bash scripts/docker-start.sh

# 查看日志
docker logs -f trading-signal

命令行工具

# 查看状态
python3 scripts/trade_tool.py status

# 初始化（重置资金）
python3 scripts/trade_tool.py init --cash 100000

# 手动买入
python3 scripts/trade_tool.py buy 600519.SH --price 1700 --qty 100

# 手动卖出
python3 scripts/trade_tool.py sell 600519.SH --price 1750

# 交易历史
python3 scripts/trade_tool.py history --limit 20

# 净值曲线
python3 scripts/trade_tool.py nav

定时任务

时间	任务	说明
09:00	盘前准备	刷新股票池
9:30-14:30	每30分钟	止损止盈检查 + 补仓
15:10	日终报告	更新收盘价 + 生成报告
周六 10:00	周报	本周交易统计

HTTP接口

• http://localhost:8888/status — JSON状态
• http://localhost:8888/report — 文本报告

日志系统

文件日志

• logs/engine.log — 每日轮转，保留90天
• logs/daily_YYYYMMDD.txt — 每日报告

SQLite日志表

表名	内容
trades	交易记录（买卖方向/价格/盈亏/原因）
daily_log	每日净值快照
signal_log	信号记录（买入评分/卖出原因）
system_log	系统事件日志

查询示例

import sqlite3
db = sqlite3.connect('data/trading.db')

# 最近交易
db.execute('SELECT date,name,direction,qty,price,pnl,pnl_pct,reason FROM trades ORDER BY id DESC LIMIT 10').fetchall()

# 净值曲线
db.execute('SELECT date,total_nav,return_pct FROM daily_log ORDER BY date').fetchall()

# 交易胜率
db.execute('SELECT COUNT(*), SUM(CASE WHEN pnl>0 THEN 1 END) FROM trades WHERE direction="sell"').fetchall()

配置说明

config/config.json:

{
    "initial_cash": 100000,          // 初始资金
    "position": {
        "max_position_pct": 0.20,    // 单只上限20%
        "max_holdings": 5,           // 最多5只
        "top_n_buy": 3               // 每次最多买3只
    },
    "exit": {
        "stop_loss_pct": -0.08,      // 止损-8%
        "take_profit_pct": 0.25      // 止盈+25%
    },
    "scan": {
        "interval_days": 10,         // 10天扫描间隔
        "factor_pool_size": 50       // 因子Top N
    }
}

因子评分

10维纯量价因子：

因子	权重	方向
历史波动率(20日)	20%	低波动好
ATR比率	18%	低ATR好
量比(5/20日)	10%	缩量好
放量突破	8%	—
MACD柱趋势	6%	—
60日动量	4%	低动量好
MA20斜率	4%	—
RSI(14)	10%	低RSI好
MA距离	10%	均线下方好
换手率	10%	适中好

回测表现（5年）

指标	数值
总收益	+371.7%
年化收益	21.3%
最大回撤	-35.0%
夏普比率	0.82