# A股纯信号量化交易系统

## 策略说明

纯信号交易策略（固定参数）：
- **不做定期换仓**，只根据止损/止盈信号卖出
- 卖出后立即因子选股补仓，每10天扫描补充新标的
- 止损 -8% / 止盈 +25%
- 单只仓位 ≤20%，最多持有5只
- 股票池：沪深300+中证500（约800-900只）

## 系统架构

```
trading-system/
├── config/
│   └── config.json          # 策略配置
├── scripts/
│   ├── engine.py            # 核心交易引擎 + 因子评分
│   ├── scheduler.py         # APScheduler定时调度
│   ├── trade_tool.py        # 命令行工具
│   ├── start.sh             # Host模式启动
│   └── docker-start.sh      # Docker模式启动
├── data/                    # 运行数据（gitignore）
│   ├── state.json           # 策略状态（持仓/现金/净值）
│   ├── trading.db           # SQLite交易日志
│   └── pool_codes.json      # 股票池缓存
├── logs/                    # 运行日志
│   ├── engine.log           # 引擎日志（按日轮转，保留90天）
│   ├── scheduler.log        # 调度日志
│   └── daily_YYYYMMDD.txt   # 日终报告
├── Dockerfile               # Docker构建
├── docker-compose.yml
└── requirements.txt
```

## 快速开始

### Host模式（推荐NAS使用）

```bash
# 启动调度器（后台运行）
nohup bash scripts/start.sh > logs/startup.log 2>&1 &

# 或手动运行一天
python3 scripts/trade_tool.py run --date 20260403
```

### Docker模式

```bash
# 构建 & 启动
bash scripts/docker-start.sh

# 查看日志
docker logs -f trading-signal
```

### 命令行工具

```bash
# 查看状态
python3 scripts/trade_tool.py status

# 初始化（重置资金）
python3 scripts/trade_tool.py init --cash 100000

# 手动买入
python3 scripts/trade_tool.py buy 600519.SH --price 1700 --qty 100

# 手动卖出
python3 scripts/trade_tool.py sell 600519.SH --price 1750

# 交易历史
python3 scripts/trade_tool.py history --limit 20

# 净值曲线
python3 scripts/trade_tool.py nav
```

## 定时任务

| 时间 | 任务 | 说明 |
|------|------|------|
| 09:00 | 盘前准备 | 刷新股票池 |
| 9:30-14:30 | 每30分钟 | 止损止盈检查 + 补仓 |
| 15:10 | 日终报告 | 更新收盘价 + 生成报告 |
| 周六 10:00 | 周报 | 本周交易统计 |

## HTTP接口

- `http://localhost:8888/status` — JSON状态
- `http://localhost:8888/report` — 文本报告

## 日志系统

### 文件日志
- `logs/engine.log` — 每日轮转，保留90天
- `logs/daily_YYYYMMDD.txt` — 每日报告

### SQLite日志表

| 表名 | 内容 |
|------|------|
| trades | 交易记录（买卖方向/价格/盈亏/原因） |
| daily_log | 每日净值快照 |
| signal_log | 信号记录（买入评分/卖出原因） |
| system_log | 系统事件日志 |

### 查询示例

```python
import sqlite3
db = sqlite3.connect('data/trading.db')

# 最近交易
db.execute('SELECT date,name,direction,qty,price,pnl,pnl_pct,reason FROM trades ORDER BY id DESC LIMIT 10').fetchall()

# 净值曲线
db.execute('SELECT date,total_nav,return_pct FROM daily_log ORDER BY date').fetchall()

# 交易胜率
db.execute('SELECT COUNT(*), SUM(CASE WHEN pnl>0 THEN 1 END) FROM trades WHERE direction="sell"').fetchall()
```

## 配置说明

`config/config.json`:

```json
{
    "initial_cash": 100000,          // 初始资金
    "position": {
        "max_position_pct": 0.20,    // 单只上限20%
        "max_holdings": 5,           // 最多5只
        "top_n_buy": 3               // 每次最多买3只
    },
    "exit": {
        "stop_loss_pct": -0.08,      // 止损-8%
        "take_profit_pct": 0.25      // 止盈+25%
    },
    "scan": {
        "interval_days": 10,         // 10天扫描间隔
        "factor_pool_size": 50       // 因子Top N
    }
}
```

## 因子评分

10维纯量价因子：
| 因子 | 权重 | 方向 |
|------|------|------|
| 历史波动率(20日) | 20% | 低波动好 |
| ATR比率 | 18% | 低ATR好 |
| 量比(5/20日) | 10% | 缩量好 |
| 放量突破 | 8% | — |
| MACD柱趋势 | 6% | — |
| 60日动量 | 4% | 低动量好 |
| MA20斜率 | 4% | — |
| RSI(14) | 10% | 低RSI好 |
| MA距离 | 10% | 均线下方好 |
| 换手率 | 10% | 适中好 |

## 回测表现（5年）

| 指标 | 数值 |
|------|------|
| 总收益 | +371.7% |
| 年化收益 | 21.3% |
| 最大回撤 | -35.0% |
| 夏普比率 | 0.82 |