初始提交：纯信号量化交易系统 v1.0

策略：纯信号模式（不定期换仓，止损止盈卖出后因子选股补仓）
股票池：沪深300+中证500（800+只）
止损-8% / 止盈+25% / 单只20% / 最多5只
5年回测：+371.7%，夏普0.82，年化21.3%

组件：
- engine.py: 核心交易引擎 + 因子评分 + 数据管理
- scheduler.py: APScheduler定时调度 + HTTP状态接口
- trade_tool.py: 命令行工具
- config.json: 策略参数配置
- Dockerfile + docker-compose.yml: 容器化部署

日志系统：
- 文件日志（按日轮转，保留90天）
- SQLite: trades/daily_log/signal_log/system_log

.gitignore

@@ -0,0 +1,24 @@
+# 运行时数据
+data/
+!data/.gitkeep
+
+# 日志
+logs/
+!logs/.gitkeep
+
+# Python
+__pycache__/
+*.pyc
+*.pyo
+.venv/
+
+# IDE
+.vscode/
+.idea/
+
+# OS
+.DS_Store
+Thumbs.db
+
+# 敏感信息
+*.env