requirements.txt

tushare>=1.4.0
numpy>=1.24.0
pandas>=2.0.0
APScheduler>=3.10.0
初始提交：纯信号量化交易系统 v1.0 策略：纯信号模式（不定期换仓，止损止盈卖出后因子选股补仓）股票池：沪深300+中证500（800+只）止损-8% / 止盈+25% / 单只20% / 最多5只 5年回测：+371.7%，夏普0.82，年化21.3% 组件： - engine.py: 核心交易引擎 + 因子评分 + 数据管理 - scheduler.py: APScheduler定时调度 + HTTP状态接口 - trade_tool.py: 命令行工具 - config.json: 策略参数配置 - Dockerfile + docker-compose.yml: 容器化部署日志系统： - 文件日志（按日轮转，保留90天） - SQLite: trades/daily_log/signal_log/system_log 2026-04-05 16:59:50 +08:00			`tushare>=1.4.0`
			`numpy>=1.24.0`
			`pandas>=2.0.0`
			`APScheduler>=3.10.0`